2-3-1 انواع كارایی……………………………… 15

 

2-3-1-1 کارایی تکنیکی (فنی)……………………. 15

 

2-3-1-2 کارایی تخصیصی (قیمت)…………………… 15

 

2-3-1-3 کارایی اقتصادی (هزینه)…………………. 16

 

2-3-1-4 کارایی ساختاری………………………… 17

 

2-3-2 اندازه‌گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید    17

 

2-4 روش‌های ارزیابی كارایی…………………………. 18

 

2-4-1 روشهای پارامتری…………………………… 18

 

2-4-1-1 تابع تولید مرزی قطعی…………………… 20

 

2-4-1-2 روش تابع تولید مرزی تصادفی……………… 21

 

2-4-2 روش غیرپارامتری…………………………… 22

 

2-4-2-1 تحلیل پوششی داده‌ها…………………….. 22

 

بخش دوم: تحلیل پوششی داده ها………………………. 24

 

2-5 تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها…………………….. 24

 

2-6 تحلیل پوششی داده‌ها……………………………. 25

 

2-6-1 مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده‌ها…………….. 25

 

2-6-1-1 مدل CCR (CRS)…………………………. 26

 

2-6-1-2 مدل BCC (VRS) …………………………. 29

 

2-6-1-3 مدل CCR-BCC (N.I.R.S)…………………….. 32

 

2-6-1-4 مدل (NDRS) BCC-CCR …………………….. 33

 

2-7 مدل جمعی…………………………………….. 34

 

2-8 روش دو فازی………………………………….. 36

 

2-9 معرفی ε در تحلیل پوششی داده‌ها………………….. 37

 

2-10 تحلیل پنجره ای………………………………. 40

 

2-11 بازده نسبت به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌ها………. 42

 

2-12 پیشرفت و پسرفت………………………………. 45

 

2-12-1 مدلFDH …………………………………. 45

 

2-12-2 مدل شعاعی……………………………….. 48

 

2-13 مزایا و معایب روش تحلیل پوششی داده ها………….. 49

 

2-13-1مزایای روش ……………………………. 49

 

2-13-2- معایب روش ………………………….. 50

 

2-14 تاریخچة بانکداری در ایران…………………….. 51

 

2-14-1 صرافی…………………………………… 51

 

2-14-2 عملیات صرافی…………………………….. 51

 

2-14-3 بانکداری………………………………… 51

 

2-14-3-1 بانک جدیدشرق…………………………. 51

 

2-14-3-2 بانک شاهی ایران………………………. 52

 

2-14-3-3 بانک استقراضی ایران…………………… 52

 

2-14-3-4 بانک سپه…………………………….. 53

 

2-14-3-5 اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران… 53

 

 

2-14-3-6 تشکیل بانک مرکزی ایران………………… 54

 

2-14-3-7 اهداف و وظایف بانک……………………. 54

 

2-14-3-8 ملی شدن بانک‌ها……………………….. 56

 

2-14-3-9 ملی شدن بانکها……………………….. 57

 

2-14-3-10 قانون ملی شدن بانک…………………… 58

 

2-14-3-11 اداره امور بانکها……………………. 58

 

2-14-3-12 حذف بهره و برقراری کارمزد…………….. 59

 

2-15 آشنایی با بانک مسکن و تاریخچه آن………………. 60

 

2-16 پیشینه پژوهش………………………………… 61

 

2-16-1 پیشینه پژوهش های انجام شده درداخل کشور……… 61

 

2-16-2پیشینه پژوهش های انجام شده درخارج کشور………. 62

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

 

3-1 مقدمه……………………………………….. 65

 

3-2 روش تحقیق……………………………………. 65

 

3-3 دامنه تحقیق………………………………….. 65

 

3-3-1 قلمروموضوعی………………………………. 65

 

3-3-2 قلمرومکانی……………………………….. 66

 

3-3-3 قلمروزمانی……………………………….. 66

 

3-4 روش وابزارگردآوری داده ها……………………… 66

 

3-5 روایی……………………………………….. 66

 

3-6 پایایی………………………………………. 66

 

3-7 جامعه آماری تحقیق…………………………….. 67

 

3-8 روش نمونه گیری……………………………….. 67

 

3-9 روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………. 67

 

3-10 انتخاب نرم افزار برای حل……………………… 73

 

فصل چهارم : یافته ها و نتایج تجربی

 

4-1- مقدمه………………………………………. 75

 

4-2- شعب کارا و گروه مرجع…………………………. 75

 

4-3- معرفی الگو در رهیافت ناپارامتری (روش تحلیل پوشش دادهها)  75

 

4-3-1- ارزیابی کارایی فنی شعب در سال 1390بر اساس رهیافت DEA 79

 

4-3-2-ارزیابی بازدهی نسبت به مقیاس در رهیافت DEA…….

 

4-3-3-تعیین شعب کارا و گروه مرجع…………………. 84

 

4-3-4- بهینه‌سازی ورودی‌ها برای ناكاراترین شعبه……… 87

 

4-4- ارزیابی بهره وری شعب…………………………. 92

 

4-4-1- ارزیابی بهره وری شعب در سال91 طبق رهیافت مالم کوئیست  93

 

4-4-2- ارزیابی بهره وری شعب در سال 92 طبق رهیافت مالم کوئیست 95

 

4-5-  بررسی(آزمون) فرضیات تحقیق……………………. 97

 

4-5-1- فرضیه 1…………………………………. 97

 

4-5-2- فرضیه 2…………………………………. 99

 

4-5-3- فرضیه 3…………………………………. 99

 

فصل پنجم : پیشنهادات و نتیجه گیری

 

5-1- مقدمه……………………………………… 102

 

5-2- جمع بندی و نتیجه‌گیری………………………… 102

 

5-3 پیشنهادات…………………………………… 104

 

5-3-1 پیشنهادات حاصل از تحقیق…………………… 104

 

5-3-2 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی…………………. 104

 

5-4 محدودیتهای تحقیق…………………………….. 105

 

فهرست منابع ومآخذ……………………………….. 106

 

الف) منابع فارسی………………………………. 106

 

ب) منابع انگلیسی………………………………. 107

 

پیوست ها……………………………………….. 108

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول (2-1) : معرفی ε در تحلیل پوششی داده‌ها………….. 39

 

جدول( 2-2 ) : چگونه کارا شدن واحدهای ناکارا در مدل های مختلف  40

 

جدول (4-1): مقدار كارایی  برآورد شده و نوع بازدهی نسبت به مقیاس شعب در سال 1390………………………………………… 80

 

جدول (4-2): نام و وزن شعب مرجع…………………….. 85

 

جدول (4-3): شعب مرجع برای شعبه روانسر………………. 88

 

جدول (4-4): مقادیر پیشنهادی برای کارا نمودن شعبه روانسر. 88

 

جدول (4-5): مقدار كارایی  برآورد شده و نوع بازدهی نسبت به مقیاس شعب در سال های 1391و 1392……………………………….. 89

 

جدول (4-6): مقدار شاخص مالم کوئیست و عناصر آن در سال 91. 93

 

جدول (4-7): مقدار شاخص مالم کوئیست و عناصر آن در سال 92. 95

 

جدول (4-8) : نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه دو مقطع… 98

 

جدول(4-9) : نتایج برآورد ضریب همبستگی بین تسهیلات اعطایی و بهره وری 99

 

جدول (4-10): نتایج برآورد ضریب همبستگی بین حجم سپرده ها  و بهره وری 100

 

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 2-1 توصیف انواع کارایی به روش فارل…………… 17

 

نمودار 2-2 تصویر واحدهای ناکارا روی مرز در مدل CCR….. 29

 

نمودار 2-3 تصویر واحدهای ناکارا روی مرز در مدل BCC….. 31

 

نمودار 2-4 تحلیل پنجره ای DEA…………………….. 42

 

نمودار2-5: قسمت رنگی میزان پیشرفت را در زمان t+1 نشان می‌دهد.    47

 

نمودار 3-1 تفکیک تغییرات بهره‌وری کل (شاخص مالم‌کوئیست)… 69

 

نمودار4-1 : منحنی هم مقداری تولید صنعت برای 5 بنگاه فرضی 77

 

نمودار4-2- مقدار کارایی فنی شعب در رهیافت ناپارامتری(DEA) 82

 

فهرست شکل ها

 

(شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش :ماخذ: (عادل آذر،1381)…… 7

 

 

 

 

 

 چكیده

 

با توجه به محدودیت منابع و امكانات تولید، استفاده بهینه از امكانات و منابع در دسترس و تلاش جهت افزایش كارایی برای دستیابی به رفاه و پاسخگویی به نیازهای انسانها از اهمیت زیادی برخوردار است. بانكداری یكی از مهمترین بخشهای اقتصاد محسوب می‌شود كه از طریق جمع‌آوری نقدینگی و تجهیز منابع و ایجاد تعادل میان سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در افزایش رشد اقتصادی كشور مؤثر می‌باشد.

 

موضوع این تحقیق بررسی و ارزیابی كارایی وبهره وری شعبات بانك مسکن استان كرمانشاه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)وشاخص مالم کوئیست می‌باشد.

 

هدف ارزیابی میزان کارایی،بهره وری، رتبه‌بندی، کمک به بهینه‌سازی و بهبود کارایی شعب بانک مسکن و آشنایی با نحوه استفاده از تکنیک DEA وساخص مالم کوئیست می‌باشد.

 

این تحقیق کارایی شعب بانك مسکن استان كرمانشاه به تعداد 38 شعبه را در مدت 3 سال (1390-1392)  مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. با توجه به اطلاعات موجود نهاده شامل هزینه های پرسنلی وهزینه های عملیاتی در قالب تجهیز منابع و ستانده شامل سپرده ها،تسهیلات وکارمزددریافتنی، در قالب تخصیص منابع جهت برآورد میزان كارایی شعب با استفاده از نرم‌افزار Deap 1, 2 مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاكی از آن است كه 90درصد شعب مورد بررسی روی مرز كارایی قرار داشته و به عنوان شعب كاملاً كارا قلمداد می‌شوند. میانگین كارایی فنی معادل99 درصد در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس بوده است و نشان‌دهندة کارا بودن بانک مسکن استان کرمانشاه است، همچنین بهره وری شعب مختلف درسال 92نسبت به 91افزایش داشته است‌.

 

واژه‌های كلیدی: كارایی، بهره وری ، تحلیل پوششی داده ها، شاخص مالم کوئیست،واحدهای تصمیم ساز(dmu).