1-9- قلمروزمانی پژوهش………………………. 7

 

1-10-قلمروموضوعی پژوهش……………………… 8

 

1-11- ابزارهای گردآوری دادهها……………….. 8

 

1-12- روش تحلیل دادهها……………………… 8

 

1-13- شرح واژه هاواصطلاحات بکاررفته…………… 8

 

فصل دوم (مبانی نظری وپیشینه پژوهش)

 

2-1   مقدمه………………………………. 10

 

2-2   پیش بینی واردات برنج………………….. 10

 

2-3   مدل سازی اقتصادسنجی یا رگرسیونی………… 13

 

2-4   خصوصیات یک مدل خوب……………………. 13

 

2-5   اشکال تبعی مدل های رگرسیونی……………. 14

 

2-6   ماهیت تحلیل رگرسیونی………………….. 16

 

2-7   ماهیت داده ها برای تحلیل رگرسیونی………. 16

 

2-8   روش شناسی رگرسیونی……………………. 17

 

2-9   اقتصادسنجی سری های زمانی……………… 17

 

2-9-1  فرآیند تصادفی ساکن (ایستا)………….. 18

 

2-9-2  آزمون ریشه واحد (آزمون باری ایستا بودن). 18

 

2-10  معادلات همزمان………………………… 21

 

2-11  پیش بینی…………………………….. 21

 

2-11-1  روش های پیش بینی رگرسیونی………….. 22

 

2-11-2  روش های پیش بینی غیر رگرسیونی………. 24

 

2-12   ارزیابی عملکردروشهای پیش بینی وانتخاب  بهترین مدل…………………………………………. 29

 

2-13 آزمون والد ولفویتز…………………….. 30

 

2-14 پیشینه پژوهش………………………….. 31

 

2-15 نتیجه گیری از ادبیات پژوهش……………… 36

 

فصل سوم (روش شناسی پژوهش)

 

3-1 مقدمه………………………………… 39

 

3-2 روش پژوهش……………………………… 39

 

3-3 ابزارهای گردآوری داده­ها…………………. 40

 

3-4 روش تحلیل داده­ها……………………….. 40

 

3 -5 انواع روشهای پیش بینی………………….. 40

 

3-6 روشهای کمی پیش بینی…………………….. 41

 

3-6-1 روش هموارسازی هالت وینترز……………… 42

 

3-6-2 مدلهای ARMA وARIMA………………….. 42

 

3-7 آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز) ………… 45

 

3-8 آزمون ریشه واحد دیکی فولرتعمیم یافته (آزمون ایستایی)…………………………………………. 46

 

3-9 روش تحلیل دادهها……………………….. 46

 

3-10 بررسی نمودارارزش واردات برنج……………. 46

 

فصل چهارم (یافته های پژوهش)

 

4-1 مقدمه…………………………………. 50

 

4-2 آزمون تصادفی بودن (والد-ولفویتز) ………… 50

 

 

4-3 آزمون پایایی (آزمون دیکی فولرتعمیم یافته)…. 51

 

4-4 انتخاب مدل برای پیش بینی بامدل باکس جنکینز… 52

 

4-5 تخمین مدلهای پیشبینی……………………. 53

 

4-6 انتخاب بهترین روش پیش بینی……………… 54

 

4-7 پیش بینی……………………………… 55

 

فصل پنجم (نتیجه گیری وپیشنهادها)

 

5-1 مقدمه………………………………… 57

 

5-2 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش،تفسیرومقایسه آن بانتایج قبلی……………………………………… 57

 

5-2-1 تفسیرفرضیه اول…………………….. 57

 

5-2-2 تفسیرفرضیه دوم…………………….. 58

 

5-2-3 تفسیرفرضیه سوم…………………….. 59

 

5-3 جمع بندی نتایج…………………………. 60

 

5-4 پیشنهادها…………………………….. 60

 

5-4-1 پیشنهادهای مبتنی برپژوهش……………. 60

 

5-4-2 پیشنهادهابرای مطالعات آتی…………… 60

 

منابع…………………………………….. 62

 

پیوست…………………………………….. 65

 

 

 

فهرست جدولها

 

عنوان                                               صفحه

 

جدول 3-1 مقدار واردات برنج 1360-1391………….. 47

 

جدول 4-1 نتایج آزمون والدولفویتز…………….. 50

 

جدول 4-2 بررسی ایستایی سری واردات برنج……….. 51

 

جدول 4-3 انتخاب مدل ARIMA  برای سری زمان واردات برنج…………………………………………. 52

 

جدول 4-4 پیش بینی واردات برنج برحسب تن……….. 53

 

جدول 4-5  معیار ارزیابی روش های پیش بینی……… 54

 

جدول 4-6  پیش بینی واردات برنج با روش منتخب…… 55

 

جدول 5-1 پیش بینی ارزش واردات برنج بر اساس مدل منتخب 59

 

جدول 5-2 مقایسه روشهای پیش بینی واردات برنج بر اساس کمترین میزانRMSE ………………………………… 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                               صفحه

 

نمودار 3-1 مقدار واردات برنج 1360-1391………… 47

 

نمودار 4-1 تخمین واردات برنج برای 5 سال آینده با روش هالت وینترز……………………………………. 53

 

نمودار 4-2 تخمین واردات برنج برای 5 سال آینده با روش هالت ARMA…………………………………….. 54

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکلها

 

عنوان                                               صفحه

 

شکل 3-1 انواع روشهای پیش بینی…………………. 41

 

شکل 3-2 فرآیندپژوهش………………………… 48

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

در این پژوهش به پیش­بینی ارزش واردات برنج برای 5 سال آینده با استفاده از ارزش واردات این محصولات طی دوره 1391-1360 مبادرت شده است. برای انجام پیش بینی ابتدا پیش بینی پذیر بودن سری­ها به­وسیله آزمون تصادفی بودن والد-ولفویتز بررسی شد. سپس روش­های رگرسیونی غیرعلی شامل ARMA  و ARIMA و هم­چنین روش­های غیر رگرسیونی هالت وینترز باهم بر اساس حداقل میانگین مجذور خطا مقایسه شد، نهایتا بهترین مدل پیش بینی برای هر سری از داده ها انتخاب شد و بر اساس آن پیش­بینی برای 5 سال آینده انجام شد.

 

نتایج پژوهش نشان می­دهد که ارزش واردات برنج بر اساس آزمون والد-ولفویتز غیر­تصادفی بوده و پیش­بینی­پذیر است. سپس برای پیش­بینی ارزش واردات برنج ایستایی داده­ها با آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بررسی شد، که ارزش واردات برنج درسطح و با عرض از مبدا و بدون تفاضل­گیری در سطح خطای 5درصد ایستا شد. پس از آن روش­های پیش بینی با معیار حداقل میانگین مجذور خطا باهم مقایسه شد که برای سری ارزش واردات برنج روش ARMA به­عنوان بهترین مدل انتخاب شد. در پایان با استفاده از روش­ منتخب پیش­بینی برای 5 سال آینده انجام شد که ارزش واردات برنج برای سال­های آینده روند صعودی دارد.

 

 

 

 

 

مقدمه

 

تاکنون پژوهش­های زیادی درباره روش­های پیش­بینی متغیرهای اقتصادی صورت گرفته است. الگوهای سری­زمانی اغلب برای پیش­بینی­های کوتاه­مدت مورد استفاده قرار می­گیرند و سعی می­کنند تا رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر (و احتمالا مقادیر گذشته سایر متغیرهایی که مایلیم آن­ها را پیش­بینی کنیم) توضیح دهند. این الگوها قادرند این امکان را فراهم آورند که حتی درمواردی که الگوی اقتصادی زیر ساختی نامشخص دارد پیش­بینی دقیقی را از متغیر مورد­نظر ارایه کنند. الگوهای سری­زمانی برخلاف الگوهای اقتصاد سنجی تنها از داده های آماری برای پیش بینی سود می­جویند و توجهی به مبانی نظری تئوری­های اقتصادی ندارند.  الگوهای سری­زمانی تک­متغیره تنها مقادیر فعلی یک متغیر را به مقادیر گذشته آن و مقادیر خطاهای حال و گذشته ارتباط می­دهند. الگوهای سری زمانی چند­متغیره سعی می­کنند تا رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن و تعدادی از متغیرهای مختلف دیگر به­صورت هم­زمان توضیح دهند. در این پژوهش از سری­های زمانی تک­متغیره برای پیش­بینی 5 سال آینده میزان واردات برنج استفاده شده است. داده­های لازم از این محصول طی دوره زمانی 1360 تا 1391 به­صورت سالانه به­صورت قیمت Fob از سالنامه­های آمار بازرگانی خارج ایران طی سال­های مختلف گردآوری شده­است.