دانلود پایان نامه: تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در … |
2-2 بی ثباتی و نوسان……………………………………………………………………………………………………………………9
2-3 نرخ ارز و بازار ارز……………………………………………………………………………………………………………….10
2-4 بازار ارز و نظامهای ارزی………………………………………………………………………………………………………11
2-4-2 بازار ارز و نظام ارزی ثابت………………………………………………………………………………………………..12
2-5 انواع نرخ ارز………………………………………………………………………………………………………………………13
2-5-1 نرخ ارز اسمی………………………………………………………………………………………………………………….13
2-5-2 نرخ ارز واقعی و محاسبه شاخص آن………………………………………………………………………………….14
2-5-3 نرخ ارز موثر……………………………………………………………………………………………………………………15
2-5-4 بررسی اجمالی تعاریف نرخ واقعی ارز………………………………………………………………………………..17
2-6 سیاست پولی و ابزارهای آن ………………………………………………………………………………………………….18
2-6-1 دیدگاه های مربوط به سیاستهای پولی…………………………………………………………………………………20
2-6-1-1 نظریه ی مقداری پول……………………………………………………………………………………………………20
2-7 سازوکار انتقال پولی……………………………………………………………………………………………………………..22
2-8 کانال های انتقال پولی……………………………………………………………………………………………………………23
2-8-1 کانال مستقیم نرخ بهره………………………………………………………………………………………………………24
2-8-2 کانال قیمت دارایی ها (سهام)…………………………………………………………………………………………….24
2-8-3 کانال نرخ ارز…………………………………………………………………………………………………………………..25
2-8-4 کانال اعتبارات بانکی (کانال وام دهی بانکی)……………………………………………………………………….26
2-8-5 بررسی اثر شوک های پولی بر نرخ ارز………………………………………………………………………………..27
2-9 نگرش پولی به تراز پرداخت های بین المللی…………………………………………………………………………..28
2-10 ابزارهای سیاست پولی………………………………………………………………………………………………………..32
2-11مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی…………………………………………………………….35
2-12 تأثیر کاهش ارزش پول بر تجارت خارجی…………………………………………………………………………….36
2-13- چرخه های تجاری…………………………………………………………………………………………………………..38
2-13-1 رژیم های پولی و چرخه تجاری………………………………………………………………………………………39
2-14 سیاست های پولی و اعتباری و چرخه های تجاری…………………………………………………………………40
2-14-1 تئوری چرخه های تجاری حقیقی (RBC) و مدل های پولی کلاسیکی…………………………………41
2-14-1-1 کارایی چرخه های تجاری…………………………………………………………………………………………..41
2-14-1-2 اهمیّت شوک های فن آوری به عنوان منبع نوسانات اقتصادی………………………………………….42
2-14-1-3 نقش محدود عوامل پولی…………………………………………………………………………………………….42
2-14-2 مدل کینزین های جدید(نئو کینزی): مهم ترین ارکان و ویژگی ها…………………………………………43
2-14-2-1رقابت انحصاری………………………………………………………………………………………………………….44
2-14-2-2عدم خنثایی کوتاه مدت سیاست پولی…………………………………………………………………………….44
2-15 سه دوره ارزی در كشور………………………………………………………………………………………………………47
2-16 تراز تجاری منفی ایران………………………………………………………………………………………………………..48
2-17 رابطه بین نرخ ارز با تراز تجاری در ایران………………………………………………………………………………49
2-18 مطالعات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………………………………..50
2-19 مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………57
2-20 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….62
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-2 برخی ویژگی های سری زمانی اقتصادی………………………………………………………………………………….65
3-3 مفهوم ایستایی و آزمون های ایستایی………………………………………………………………………………………66
3-3-1 مفهوم سری های زمانی ایستا…………………………………………………………………………………………….66
3-3-2 آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………………………………………….67
3-3-2-1 آزمون دیکی فولر و دیکی فولر تعمیم یافته……………………………………………………………………..68
3-3-2-2 آزمون فیلیپس پرون……………………………………………………………………………………………………. 71
3-4 روش های همجمعی…………………………………………………………………………………………………………….73
3-4-1 مفهوم اقتصاد همجمعی……………………………………………………………………………………………………..74
3-4-2 تعریف همجمعی براساس مبانی نظری……………………………………………………………………………….75
3-4-3 آزمون های همجمعی……. …………………………………………………………………………………………………75
3-4-3-1 آزمون دو مرحله ای انگل گرنجر……………………………………………………………………………………75
3-4-3-2 آزمون دوربین واتسن رگرسیون همجمعی……………………………………………………………………….76
3-4-3-3 آزمون الگوی همجمعی به روش یوهانسن- جوسلسیوس………………………………………………….77
3-4-3-4 آزمون تعیین تعداد بردارهای همگرایی…………………………………………………………………………….78
3-5 الگوی خود توضیح برداری (VAR)……………………………………………………………………………………….78
3-5-1 تعیین مرتبه مدل خود توضیح برداری………………………………………………………………………………….82
3-6 آزمون های علیت…………………………………………………………………………………………………………………83
3-6-1 آزمون استاندارد علیت گرنجر…………………………………………………………………………………………….83
3-6-2 آزمون سیمز…………………………………………………………………………………………………………………….84
3-6-3 آزمون علیت گرنجر هشیائو……………………………………………………………………………………………….85
3-6-4 آزمون علیت تودا-یاماموتر…………………………………………………………………………………………….. ..87
3-7 الگوی تصحیح خطابرداری (ECM)………………………………………………………………………………….. ..87
3-8 مزایای استفاده از روش VAR……………………………………………………………………………………………….89
3-8 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل مدل و نتایج مدل
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….93
4-2تصریح مدل………………………………………………………………………………………………………………………….93
4-3 نتایج توصیف داده ها……………………………………………………………………………………………………………94
4-3-1 بررسی ایستایی متغیرهای مدل……………………………………………………………………………………………94
4-4 آزمون هم انباشتگی………………………………………………………………………………………………………………97
4-5 نتایج برآورد الگوی تصحیح خطابرداری………………………………………………………………………………..100
4-6 بررسی رابطه کوتاه مدت متغیرها در مدل تصحیح خطای برداری……………………………………………..102
4-7 تخمین و تحلیل پویای مدل…………………………………………………………………………………………………104
4-8 تجزیه واریانس (FEVDs)………………………………………………………………………………………………..105
4-9آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………….107
4-10 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..107
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….110
5-2 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………111
فهرست منابع
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….ذ
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………ز
فهرست جداول پیوست
پیوست (1): نتیجه آزمون دیکی فولر با یک درجه تفاضل تراز تجاری………………………………………………..س
پیوست (2): نتیجه آزمون دیکی فولر با یک درجه تفاضل نرخ بهره……………………………………………………ش
پیوست (3): نتیجه آزمون دیکی فولر با یک درجه تفاضل نرخ تورم………………………………………………….ص
پیوست (4): نتیجه آزمون دیکی فولر با یک درجه تفاضل مصرف بخش خصوصی……………………………..ض
پیوست (5): نتیجه آزمون دیکی فولر با یک درجه تفاضل نرخ ارز واقعی موثر ……………………………………ط
پیوست (6): نتیجه آزمون فیلیپس پرون با یک درجه تفاضل مصرف بخش خصوصی…………………………….ظ
پیوست (7): نتیجه آزمون فیلیپس پرون با یک درجه تفاضل نرخ ارز واقعی ………………………………………..ع
پیوست (8): نتیجه آزمون فیلیپس پرون با یک درجه تفاضل نرخ بهره………………………………………………….غ
پیوست (9): نتیجه آزمون فیلیپس پرون با یک درجه تفاضل نرخ تورم………………………………………………. ف
پیوست (10): تعیین وقفه بهینه با استفاده از مدل VAR……………………………………………………………………ق
پیوست (11): نتایج آزمون هم انباشتگی میان متغیرهای تراز تجاری و تورم و نرخ ارز موثر واقعی………….ق
پیوست (12): نتایج آزمون هم انباشتگی میان متغیرهای تراز تجاری و مصرف بخش خصوصی و نرخ بهره……………………………………………………………………………………………………………………………………………..ل
فرم در حال بارگذاری ...
[سه شنبه 1399-10-09] [ 09:21:00 ق.ظ ]
|