2-2- تاریخچه  توسعه مالی و رشد…………………………………… 11

 

2-3- پیشینه تجربی توسعه مالی و رشد…………………………….. 14

 

2-3-1- تحقیقات  خارجی………………………………………………. 14

 

2-3-2- تحقیقات داخلی…………………………………………………. 16

 

2-4- تاریخچه ارتباط توسعه مالی و نوسان رشد…………………….. 17

 

2-5- پیشینه تجربی ارتباط  توسعه مالی و نوسانات خروجی……… 19

 

2-6- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………………….. 23

 

2-7- وضعیت نظام  مالی ایران…………………………………………. 23

 

2-8- خلاصه فصل…………………………………………………………. 28

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق…………………………………….. 29

 

3-1- مقدمه……………………………………………………………….. 30

 

3-2- ساختار مدل………………………………………………………… 30

 

3-2-1- معرفی متغیرها…………………………………………………. 31

 

3-2-1-1- اندازه گیری نقدینگی، توسعه مالی و نوسانات…………… 31

 

3-2-1-1-1- نقدینگی……………………………………………………… 31

 

3-2-1- 1-2- اندازه گیری توسعه مالی………………………………….. 34

 

3-2-1-1-3- محاسبه نوسانات…………………………………………… 37

 

3-2-1-2- اندازه گیری متغیرها……………………………………………. 37

 

3-2-1-2-1- متغیر …………………………………………………………. 37

 

3-2-1-2-2- متغیر ………………………………………………………… 38

 

3-2-1-2-3- متغیر  و …………………………………………………….. 39

 

3-2-1-2-4- متغیر  و……………………………………………………… 40

 

3-2-1-2-5- متغیر ……………………………………………………….. 40

 

3-3- داده ها……………………………………………………………… 41

 

3-4- روش های اقتصاد سنجی مورد مطالعه………………………… 43

 

3-4-1- آزمون ریشه واحد برای پایایی………………………………… 44

 

3-4-2- همجمعی……………………………………………………….. 45

 

3-4-2-1- روش آزمون هم جمعی انگل – گرنجر……………………… 46

 

3-4-2-2- روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL)……….. 47

 

3-4-2-3- روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS)……………….. 47

 

3-4-2-3- روش حداقل مربعات پویا (DOLS)………………………….. 49

 

3-4-2-4- آزمون ثبات…………………………………………………… 54

 

3-4-3- مدل های خانواده ARCH……………………………………….

 

3-5- خلاصه و نتیجه گیری……………………………………………… 57

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………… 59

 

4-1 – مقدمه………………………………………………………………. 60

 

4-2- انتخاب صنعت……………………………………………………… 60

 

4-3- مدلسازی نوسانات  متغیرهای مورد نظر………………………. 61

 

4-3-1- آزمون ریشه واحد متغیرهای توضیح دهنده نوسانات……… 61

 

4-3-2- نوسانات متغیر…………………………………………………. 61

 

 

4-4- روش براورد مدل……………………………………………………. 65

 

4-4-1- آزمون ریشه واحد……………………………………………….. 65

 

4-4-2- برآورد مدل با استفاده ازروش حداقل مربعات پویا  (DOLS)…..66

 

4-5-  بررسی استوار بودن نتایج………………………………………… 71

 

4-6- خلاصه و جمع بندی………………………………………………… 72

 

فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………….. 74

 

5-1- مقدمه……………………………………………………………….. 75

 

5-2- مروری بر خطوط کلی تحقیق……………………………………… 75

 

5-3- فرضیات………………………………………………………………. 76

 

5-3-1- آزمون فرضیه اول………………………………………………… 77

 

5-3-2- آزمون فرضیه دوم………………………………………………… 77

 

5-3-3- آزمون فرضیه سوم………………………………………………. 77

 

5-3-4- آزمون فرضیه چهارم……………………………………………… 77

 

5-4- نتیجه گیری…………………………………………………………. 78

 

مراجع……………………………………………………………………… 80

 

منابع لاتین………………………………………………………………… 80

 

مراجع فارسی…………………………………………………………….. 84

 

پیوست ها …………………………………………………………………87

 

پیوست (الف)…………………………………………………………….. 87

 

پیوست (ب)………………………………………………………………. 94

 

پیوست (ج)……………………………………………………………….. 98

 

پیوست (د)……………………………………………………………… 102

 

پیوست (ه)……………………………………………………………… 106

 

چکیده:

 

توسعه و رشد اقتصادی از اهداف کلان اقتصادی هر کشور می باشد و یکی از  فاکتورهای تحقق این مهم، توسعه و رشد صنعت آن کشور می باشد که ملاک موفقیت در این هدف، ایجاد ثبات است. تحقق ثبات از طریق شناخت عوامل  ایجاد کننده آن و برطرف نمودن آن ها، می تواند موثر باشد. هدف مطالعه کنونی بررسی میزان تاثیر توسعه مالی و نوسانات ناشی از آن بر نوسانات رشد صنایع وابسته به نقدینگی (سرمایه درگردش) بالا می باشد. از این رو، تخمین به کمک یک مدل اقتصاد سنجی در دوره زمانی 1390:4-1382:1 و با استفاده از الگوی گارچ (GARCH) و روش حداقل مربعات (DOLS) انجام شده است. در این مطالعه نوسانات رشد صنعت در کنار توسعه و نوسانات بخش بانکی و بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نتایج برآوردها حاکی از آن است که توسعه هر دو بخش بانکی و بازار سهام موجب کاهش نوسانات رشد صنعت می شود و نوسانات ناشی از توسعه این دو بخش نیز موجب افزایش نوسانات رشد صنعت می گردد اما نکته قابل توجه براوردها آن است که بخش بانکی (نسبت به توسعه مالی) تاثیر چشم گیری بر نوسانات رشد صنایع داشته است که این خود اهمیت بخش بانکی و بخصوص سیاست های بخش بانکی را مورد توجه قرار می دهد. علاوه بر آن، به منظور حصول اطمینان از نتایج بدست آمده، استواری تخمین های انجام شده با استفاده از دو شاخص دیگر نقدینگی مورد نیاز شرکت ها، صورت گرفت که حاکی از تایید نتایج است.

 

فصل اول: کلیات

 

1-1- مقدمه

 

اهمیت توسعة بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از جمله مباحث كلیدی در اقتصاد توسعه بوده است.  بنا به دیدگاه اقتصاددانان كلاسیك، بخش مالی به همراه بخش واقعی دو بخش یك اقتصاد را تشكیل می دهند و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر در هر جامعه ای نیازمند به دو بخش واقعی و مالی كارا، مكمل و قدرتمند است (اکبریان- حیدری پور، 1388). بخش مالی نقش مركزی در توسعه و رشد اقتصادی بازی می كند و به وسیله كاهش دادن هزینه های تامین مالی و نیز تشویق پس اندازها و استفاده كارا از آن ها، نقش واسطه را در تخصیص منابع به همه ی بخش های اقتصاد ایفا می کند، از این رو سهم عمده ای در رشد بلند مدت اقتصادی دارد (راستی، 1388). به عبارتی می توان گفت، وظیفه اولیه و مبنایی هر سیستم مالی، حركت منابع مالی از پس انداز كنندگان به سرمایه گذارانی است كه دارای فرصت های سرمایه گذاری بهره ور می باشند.

 

 یك سیستم مالی موفق نه تنها سرمایه های داخلی را جذب می كند، بلكه می تواند سرمایه های خارجی را نیز وارد پروسه سرمایه گذاری داخلی نماید. ثبات سیستم مالی داخلی یكی از اولین پیش نیازهایی است كه باعث انگیزش و جذب سرمایه های خارجی و فعالیت های اقتصادی داخلی و افزایش تقاضا برای نیروی كار و درنتیجه ایجاد رشد اقتصادی می شود. بنابراین می توان گفت كه ثبات مالی باعث ایجاد رشد اقتصادی

 

می شود و بی ثباتی مالی باعث عدم اطمینان در بازار سرمایه شده و همین مسئله می تواند باعث كاهش سرمایه گذاری خارجی و فرار سرمایه های داخلی شود و در پی آن كاهش رشد اقتصادی و ركود را داشته باشد (نونژاد- حقیقی، 1389). به بیانی دیگر، مهم تر از رشد اقتصادی، نوسانات آن است. بالا بودن نوسان تولیدات

 

(خروجی)، سرمایه گذاری در کشور را سست کرده و ریسک عمل و در نتیجه هزینه سرمایه و هزینه کشور را بالا می برد. در کنار این مسائل، نوسان میزان تولیدات (خروجی) نیز با تاخیر، اثر منفی بر رشد میزان تولید  دارد (ملر، 2013)[1]. ضرورت  و اهمیت ثبات اقتصاد كلان پس از ارائه گزارشی توسط بانك جهانی در سال 1991 در كانون توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفت. در این گزارش كه به بررسی عملكرد كشورها  طی دهة ٧0 و ٨٠ میلادی پرداخته شده بود، نشان می داد، كشورهایی كه از ثبات اقتصادی برخوردار بوده و سیاست های دولت به صورت مناسب و هماهنگ در آن ها اجرا شده است، عملكرد بهتری نسبت به كشورهای بی ثبات داشته اند (گرجی- مدنی، 1382).

 

2-1- بیان مسأله

 

 بسیاری از اثرات ناسازگار مانند کاهش رشد اقتصادی، بدتر شدن توزیع درامدها و هزینه بالای تولید و کارکنان ناشی از نوسانات بالای رشد تولید است. یک سیاست کلان موفق وابسته به ثبات رشد یا کاهش نوسانات آن است که این خود وابسته به شناخت منابع ایجاد نوسان است. در نتیجه، هر مکانیسمی که از طریق توسعه مالی بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد ممکن است بر نوسانات رشد نیز تاثیر گذار باشد (هوانگ و همكاران، a2014)[1]. مطالعات بسیاری در مورد اثر توسعه مالی کشورها بر نرخ رشد تولیدات (خروجی) وجود دارد. نتیجه کلی این مطالعات، نشان می دهدکه بازارها و موسسات مالی اثر مثبت و معنی داری در بلند مدت بر رشد دارند. به طور خاص، در تعدادی از مطالعات اخیر، دادهای صنعت و شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مطالعات نشان می دهد که توسعه مالی به شرکت ها کمک می کند تا با استفاده از حمایت سرمایه خارجی رشد سریعتری داشته باشند، که این اثر به طور خاص در شرکت ها یا صنایعی که نیاز بیشتری به نقدینگی دارند، قوی تر است (براون- لاریان، 2005)[2].

 

با توجه به این رابطه مستقیمی که در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است و آنکه  ثبات رشد تولید را می توان به عنوان یکی از چندین اهداف کلان سیاسی معرفی کرد، این سوال به ذهن می رسد که آیا نوسانات توسعه مالی بر نوسانات رشد صنعت می تواند تاثیر گذار باشد. از این رو مطالعه حاضر، پاسخ به این سوال است که توسعه مالی ایران و نوسانات ناشی از آن چگونه می تواند بر نوسانات رشد صنایع داخلی وابسته به نقدینگی (سرمایه در گردش) بالا تاثیر گذار باشد.

 

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

به طور کلی در مورد اثر واسطه های مالی یا توسعه مالی بر نوسانات میزان تولید (خروجی)، بحث و مناظره وجود دارد. در تئوری، اثر واسطه های مالی بر نوسانات بسته به درجه توسعه یافتگی کشور، مبهم است و نتایج تجربی نیز نتیجه بخش نیستند. برای مثال، آک موگلو و همکارانش[1](2003) نشان می دهندکه در مجموع، اقتصاد کلان در کشورهای توسعه یافته کمتر نوسان دارد اما بک، لاندبرگ و مجنونی[2](2004) با در نظر گرفتن انواع مختلفی از شوک های کلان، در یافتند که هیچ رابطه استواری بین واسطه های های مالی و نوسان میزان خروجی وجود ندارد.

 

به طور کلی، درک نوسان میزان خروجی مهم است زیرا نوسانات اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند و همان طور که می دانیم عدم وجود نوسان (ثبات)، رشد را ایجاد می کند (لاریان، 2006)[3]. در واقع، فرایند توسعه مالی در بلند مدت، با تضمین بازارهای کارامد و خدماتی که باعث رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاری در تولید می شود و نیز با ایجاد ریسک های گوناگون، به سمت رشد اقتصادی بالاتر، هدایت می کند. حال این سوال مطرح می گردد که، آیا همین فرایند می تواند موجب ضعف نیز گردد، که گواه آن بحران سیستمی بانک ها، چرخه رونق و ورشکستگی و بطور کلی نوسان مالی است. آیا این فرایند توسعه، یا تحریک شده بوسیله اشتباهات سیاسی یا شوک های خارجی، طبیعی است. آیا این عناصر نوسان مالی، می تواند به رشد اقتصادی ضربه بزند؟ (لین و هوانگ،2012)[4]. درک اثر نوسانات به طور اشکار مد نظر سیاست گذاران است چرا که برای ایجاد اقتصادی عاری از وابستگی به نفت نیاز است صنعت کشور  و زمینه های جذب سرمایه گذاری تقویت گردد، بر این اساس  همان طور که قبلا ذکر گردید ثبات سیستم مالی داخلی یكی از اولین پیش نیازهایی است كه باعث انگیزش و جذب سرمایه های خارجی و فعالیتهای اقتصادی داخلی و افزایش تقاضا برای نیروی كار و درنتیجه ایجاد رشد اقتصادی می شود.

 

4-1- هدف تحقیق

 

 

2-3-3-1 دست‌آوردهای جدید نت در این دوره…………………………. 15

 

2-4- توقعات رو به رشد مربوط به نگهداری و تعمیرات………………… 16

 

2-4-1 نگهداری و تعمیرات اضطراری یا (EM)…………………………… 17

 

2-4-2 نگهداری و تعمیرات اصلاحی یا (CM)…………………………… 17

 

2-5- مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………. 17

 

2-6- لزوم ایجاد سیستم طبقه بندی و کدینگ کالا…………………… 22

 

2-6-1 مهمترین فوائد سیستم کدگذاری………………………………. 22

 

2-6-2 تعیین کد پیشنهادی مناسب برای تجهیزات و ماشین آلات اصلی شرکت….22

 

2-7- فناوری شبكه عصبی………………………………………………. 24

 

2-7-1 حوزه های كاربردی شبكه های عصبی………………………… 26

 

2-8- فناوری الگوریتم ژنتیك…………………………………………….. 26

 

2-9- مروری بر كاربردهای تجاری……………………………………….. 27

 

2-9-1 بازاریابی…………………………………………………………… 27

 

2-9-2 بانكداری و حوزه های مالی…………………………………….. 29

 

2-9-3 پیش بینی………………………………………………………… 30

 

2-9-4 سایر حوزه های تجاری………………………………………….. 30

 

2-10- مزایای استفاده از فناوری های هوش مصنوعی………………. 30

 

2-11- نتیجه گیری……………………………………………………….. 31

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 

3-1- مقدمه……………………………………………………………….. 33

 

3-2- مدل مسئله…………………………………………………………. 34

 

3-3- فرآیند حل……………………………………………………………. 34

 

3-3-1 نحوه نظارت بر روی پارامترهای موثر بر روی سیستم …………34

 

3-3-2 پارامترهای موثر بر روی سیستم مورد شبیه سازی…………..35

 

3-3-3 عملیات فازی……………………………………………………… 36

 

3-3-4 ایجاد اعداد فازی…………………………………………………… 37

 

3-3-5 مفاهیم اساسی از فازی کردن…………………………………. 37

 

3-3-6 مقایسه اعداد فازی………………………………………………. 38

 

 

3-3-7 ایجاد ماتریس زمانی……………………………………………… 42

 

3-3-8 پیاده سازی الگوریتم ژنتیک…………………………………….. 43

 

3-4- تعیین اعتبار……………………………………………………….. 44

 

3-5- نتیجه گیری………………………………………………………… 49

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

4-1- مقدمه……………………………………………………………… 51

 

4-3- تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده…………………………. 62

 

4-4- نتیجه گیری……………………………………………………….. 64

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

5-1- مقدمه…………………………………………………………….. 66

 

5-2- نتیجه گیری………………………………………………………. 66

 

منابع و مآخذ……………………………………………………………. 70

 

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………. 70

 

پیوست ها………………………………………………………………. 72

 

چکیده:

 

در این تحقیق سعی شده تا سیستم تعمیرات و نگهداری به منظور پیش بینی خرابی­های ماشین شبیه­سازی شود. در ابتدا مثالی از روش­های سنتی شبیه­سازی ارائه می شود. سپس سعی در پیاده سازی یک روش شبیه سازی خواهیم داشت، که این مهم با بررسی عوامل موثر بر روی سیستم شبیه سازی  و دادن وزن به هر کدام از پارامترها به منظور مشخص نمودن اهمیت نقش آنها در سیستم صورت می پذیرد. سپس  با قرار دادن حس­گرهایی بر روی پارامترهای سیستم مورد شبیه سازی، اطلاعاتی را از بخش­های مختلف دستگاه دریافت کرده و بعد از آن سعی می شود تا از طریق عملیات فازی سازی، نقش پارامترها را بر روی یکدیگر بررسی شود. با بررسی اعتبار سیستم، در صورت لزوم دست به تغییرات لازم، با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر روی پارامترها زده تا جایی که عملیات شبیه­سازی ­نزدیک به واقعیت پیاده­سازی شود. در این روش از شبیه­سازی، سیستم کاملا درگیر با محیط و شرایط وارد بر آن است و این عامل باعث می شود که کار شبیه سازی بیشتر به واقیت نزدیک شود، تا روش­هایی نظیر روش های آماری که از شرایط محیطی سیستم تا حدودی چشم پوشی می کنند. با توجه به حسگرهایی که در سیستم شبیه سازی قرار داده شده، کار شبیه سازی واقعی تر جلوه خواهد کرد و می تواند خود را با تغییرات پیش بینی نشده وفق دهد. و در ضمن باید به این نکته نیز توجه داشت که پارامترها تحت شرایط مختلف بر روی هم اثر دارند، که با عملیات     فازی­سازی سعی شده شبیه سازی معتبری صورت گیرد. سیستم شبیه­سازی طراحی شده این امکان را فراهم می کند که با بررسی شرایط مختلف و به منظور بهبود نتایج بتوان در مقادیر بعضی از پارامترها و یا  وزن آن ها تغییراتی ایجاد نمود.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

 

 

2-6-1- مقدمه…………………………………………………… 18

 

2-6-2 – انواع بازارها……………………………………………. 19

 

2-6-3- پیشینه بورس………………………………………….. 22

 

2-6-4- پیدایش بورس در ایران…………………………………. 22

 

2-6-5- مزایای سرمایه‌گذاری در بورس……………………….. 23

 

2-6-6- مزایای ورود به بورس برای شركت‌ها…………………. 24

 

2-6-7- انواع بورس………………………………………………. 24

 

2-6-8- تعریف بازار بورس اوراق بهادار…………………………. 25

 

2-6-9 – استراتژی های انتخاب سهام………………………….. 25

 

2-7- ویژگی بازارهای مالی……………………………………… 28

 

2-7-1- پیش‌بینی‌پذیری…………………………………………. 28

 

2-7-2- نوسانات…………………………………………………… 30

 

2-8- الگوریتم ژنتیک……………………………………………… 30

 

2-8-1-  روش‌های کدینگ………………………………………… 31

 

2-8-2- جمعیت…………………………………………………….. 32

 

2-8-3- مقدار برازندگی……………………………………………. 32

 

2-8-4- روش‌های انتخاب………………………………………… 32

 

2-8-5- عملگرهای الگوریتم ژنتیک……………………………… 33

 

2-8-6- معیار توقف………………………………………………… 34

 

2-9-  مرور ادبیات………………………………………………….. 36

 

فصل سوم: مدلسازی بازار

 

3-1- کلیات بازار…………………………………………………… 40

 

3-2- ترجیحات عامل‌ها…………………………………………… 42

 

3-3- پیش‌بینی…………………………………………………… 44

 

3-3-1-  بخش وضعیت……………………………………………. 45

 

3-3-2- بخش پیش‌بینی…………………………………………. 49

 

3-3-3- قوانین فعال……………………………………………….. 50

 

3-4- دادوستد…………………………………………………….. 50

 

3-5- آموزش و تکامل قوانین…………………………………….. 53

 

فصل چهار: نتایج شبیه‌سازی

 

4-1- تاثیر آموزش بر الگوی قیمت بازار…………………………. 57

 

4-2- تاثیر سرعت آموزش بر روند بازار…………………………. 59

 

4-3- تاثیر تعداد تاجران بر روند بازار…………………………….. 62

 

4-3-1- تعداد تاجران متغیر و سهام ثابت……………………….. 63

 

4-3-2- تعداد تاجران و سهام‌های متغیر………………………… 63

 

4-4- بررسی عملکرد عامل‌های مختلف در بازار……………….. 65

 

4-4-1- عامل‌های اصول‌گرا……………………………………….. 65

 

4-4-2- عامل‌های تکنیکال……………………………………….. 65

 

4-4-3- عامل‌های ترکیبی……………………………………….. 65

 

4-5- تاثیر ترکیب‌های مختلف عامل‌ها بر روند بازار…………….. 69

 

 

4-5-1- بازار با عامل‌های اصولگرا…………………………………. 69

 

4-5-2- بازار با عامل‌های تکنیکال………………………………… 70

 

4-5-3- بازار با عامل‌های ترکیبی………………………………… 71

 

4-5-4- بازار با دو نوع عامل اصولگرا و تکنیکال………………….. 72

 

4-5-6- بازار با عامل‌های تکنیکال و ترکیبی…………………….. 74

 

4-6- تاثیر تعداد انواع عامل‌ها بر عملکرد آنها……………………. 75

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

5-1- مروری بر پایان‌نامه…………………………………………… 76

 

5-2- نتیجه‌گیری……………………………………………………. 77

 

5-3- پیشنهادات…………………………………………………… 78

 

منابع و مراجع…………………………………………………….. 80

 

چکیده:

 

در دنیای امروز، سیستم‌هایی وجود دارد که در آنها انسان و روابط بین انسان‌ها نقش اصلی را دارند. چون رقابت بین افراد و قوانین حاکم بر روابط انسان‌ها همواره در حال تغییر است، باعث می‌شود که این سیستم‌ها پیچیده‌تر شده و تجزیه و تحلیل آنها مشکل‌تر شود. برای بررسی، تجزیه و تحلیل سیستم‌های پیچیده می‌توان از مدل‌های مبتنی برعامل استفاده كرد و سیستم پیچیده را یك سیستم چندعاملی در نظر گرفت كه عامل‌های آن، در حال رقابت یا همكاری هستند. یکی از این سیستم‌ها که در آن انسان و روابط بین انسان‌ها نقش اصلی را دارد، اقتصاد  و جولانگاه آن یعنی بازار می‌باشد. اقتصاد یك سیستم پیچیده است كه حاصل تعاملات بسیاری از عامل‌ها می‌باشد. عامل‌های این سیستم ناهمگون بوده و با گذشت زمان، رفتار عامل‌ها و در مقیاس بزرگ رفتار سیستم اقتصاد در حال تغییر خواهد بود.

 

با مطرح‌شدن شبیه‌سازی عامل‌محور بازارهای مالی که یکی از پیشگامان و معروفترین این مدل‌ها، بازار شبیه‌سازی سانتافی می‌باشد، تجزیه و تحلیل این بازارها ساده‌تر شده ونتایج تحلیل‌ها، به واقعیت نزدیک‌تر می‌باشد. با ایجاد این شبیه‌سازی می‌توان عوامل مختلف و مؤثر بر روی این بازارها در مدل شبیه‌سازی اجرا و آزمایش کرده و تأثیرات آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و سپس با توجه به این تجزیه و تحلیل، تصمیمات لازم را در حالت واقعی به کار گرفت.

 

در این پایان‌نامه، از مدل سانتافی برای مدل‌سازی بازار بورس استفاده گردیده و با ایجاد تغییرات لازم از جمله تغییر قوانین یادگیری و به‌کارگیری از سه نوع عامل مجزا و استفاده از ترکیب‌های مختلف در مدل و همچنین استفاده از الگوریتم ژنتیک به عنوان فرایند یادگیری عامل‌ها، بازار سهام  مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که به کارگیری فرایند آموزش باعث می‌شود تا بازار با ثبات‌تری نسبت به بازار بدون آموزش ایجاد شود. همچنین نتایج آزمایشات دیگر نشان می‌دهد که با افزایش انواع عامل‌ها در بازار بورس، پیش‌بینی عامل‌ها تحت تاثیر عامل‌های دیگر قرار گرفته و باعث می‌شود که پیش‌بینی آنها دچار نوسان گردد به‌طوری‌که بازارهایی که با یک عامل شبیه‌سازی شده‌اند دارای بهترین عملکرد از لحاظ پیش‌بینی قیمت و سود دوره بعد می‌باشند.

 

1-1- پیشگفتار

 

در دنیای امروز، سیستم‌هایی وجود دارد که در آن‌ها انسان و روابط بین انسان‌ها نقش اصلی را دارند. چون رقابت بین افراد و قوانین حاکم بر روابط انسان‌ها همواره در حال تغییر است، باعث می‌شود که این سیستم‌ها پیچیده‌تر شده و تجزیه و تحلیل آن‌ها مشکل‌تر شود. با تجزیه و تحلیل این سیستم‌ها می‌توان به پیش‌بینی وقایع و رویدادهای آتی پرداخت و با تدبیر و اندیشه در سطح کلان از ایجاد بحران در سطح اجتماعی جلوگیری نمود. محققان بسیاری سعی نموده‌اند تا با مدل‌سازی ریاضی این سیستم‌ها، روابط و قوانین حاکم بر آن‌ها را کشف کنند. اما این مدل‌‌ها هنوز تکامل‌های لازمه را در برخورد با بسیاری از مسائل عملی نیافته‌اند و تلاش در راه تکامل هر چه بیشتر آن ادامه دارد[1]. در سالیان اخیر مدل‌‌های مبتنی بر عامل[1] موردتوجه بسیاری از محققان قرار‌گرفته‌است. این متدولوژی، ابتدا توسط دانشمندان فیزیک استفاده می‌شد که سیستم‌های پیچیده ذرات واکنشی را شبیه‌سازی می‌کردند. در اقتصاد مالی، سرمایه‌گذاران مانند ذرات هستند که با سرمایه‌گذاران دیگر در حال کنش و واکنش هستند[2].

 

این مدل‌ها بر تعاملات پویای تصمیمات عامل‌ها بر روی همدیگر متمرکز می‌شوند. در این مدل‌‌ها، رفتار عامل‌ها براساس درکشان از محیط و عملکرد سایر عامل‌ها صورت می‌گیرد اما رفتار سیستم را نمی‌توان از روی رفتار تک‌تک عامل‌ها پیش‌بینی کرد. بلکه این رفتار یک رفتار برآیندی بوده که معمولاً رابطه خطی با رفتار هیچ یک از عامل‌ها ندارد. یکی از مزیت‌های مهم این مدل‌‌ها این است که می‌توان فرضیات محدودکننده‌ای را که در مدل‌های تحلیلی برای سادگی استفاده می‌شود را حذف‌نمود. برای نمونه، کلیه سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به ترجیحات و استراتژی‌های تجاریشان، به صورت ناهمگن مدل‌بندی شوند[2].

 

کاربرد مدل‌‌های عامل‌محور می‌تواند به سه طبقه کلی تقسیم شود[5] :

 

1) عامل‌های هم‌کار که در این سیستم‌ها، عامل‌ها متعهد به جمع‌آوری اطلاعات یا اجرای معامله از طرف عامل انسانی در اینترنت می‌باشند.

 

2) سیستم‌های تصمیم‌گیری چندعامله که عامل‌ها در این سیستم باید با هم یک تصمیم مشترک بسازند.

 

3) سیستم‌های شبیه‌سازی چند‌عامله، که سیستم چندعاملی برای شبیه‌سازی یک پدیده در جهان واقعی استفاده می‌شود که در اینجا سیستم استفاده شده پایان‌نامه در ناحیه سوم قرار می‌گیرد. یکی از رشته‌های تحقیقاتی این سیستم‌ها، شبیه‌سازی عامل‌محور پدیده‌های اجتماعی می‌باشد که در آن سه رشته علمی استفاده می‌شوند که عبارتند‌ از: محاسبات، علوم اجتماعی و شبیه‌سازی کامپیوتری که می‌توان این‌گونه تعریف کرد:

 

بررسی پدیده‌های اجتماعی با استفاده از تکنولوژی عامل و شبیه‌سازی آن در کامپیوتر.

 

 پس باید ابتدا محیطی را که می‌خواهیم در آن کار کنیم را بشناسیم و این دارای اهمیت زیادی است زیرا محقق را در درک بیشتر رفتار عامل یاری می‌دهد و به واقعیت نزدیکتر می‌سازد.

 

در دنیای امروز، اقتصاد و جولانگاه آن یعنی بازار و عنصر جدایی ناپذیر این عرصه، یعنی معامله، ماهیت مدرنیزه یافته و پابه‌پای دیگر شئون زندگی انسان‌ها در چرخه پیشرفت و تکامل، ابعاد تازه‌ای به خود‌گرفته و روز‌به‌روز بر پیچیدگی‌های آن افزوده می‌شود.

 

عملاً اقتصاد را می‌توان یک سیستم پیچیده[2] دانست، زیرا با رفتار روانی و اعمال انسان‌ها سروکار دارد. با این حال از دو دیدگاه فیزیکی و روانشناختی می‌توان به اقتصاد نگریست. دیدگاه فیزیکی شامل فعالیت‌ها، تکنولوژی‌هاو… می‌باشد و دیدگاه روانشناختی که شامل انتظارات، باورها، فرضیه‌ها و تفاسیر عامل‌های اقتصادی از محیط می‌باشد.

 

دیدگاه روانشناختی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد زیرا تصمیم عامل‌ها براین مبنا صورت می‌گیرد به طوری‌که هر عامل با شناخت ویژگی‌های محیط و عامل‌های دیگر برای خود فرضیه‌هایی ایجاد می‌کند[6]. بازارها نیز که وظیفه هدایت قسمت عمده‌ی فعالیت‌های اقتصادی یک جامعه را دارند، یک سیستم مبادله کالا می‌باشند. قیمت‌ها در داخل بازار شکل می‌گیرد که براساس عرضه و تقاضا می‌باشد. اگر بازار رقابت کامل باشد، هم مقدار تقاضا و هم مقدار عرضه تابع قیمت می‌باشد و لذا همواره تعادل وجود دارد و در یک قیمت تعادلی، مازاد یا کمبود چه از طرف عرضه و چه از طرف تقاضا وجود ندارد. توجه به بازار از این لحاظ اهمیت دارد که تعیین‌کننده قیمت می‌باشند. چگونگی تعیین میزان قیمت تحت تأثیر عوامل روانی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد که باید تشریح گردد. برای تجزیه و تحلیل بازار، باید به اشکال مختلف بازارها، اهداف و نحوه رفتار گوناگون عرضه‌کننده و تقاضاکننده توجه شود[7].

 

یکی از بازارهای مالی مهم، بازار بورس می‌باشد. بی‌تردید امروزه بیشترین مقدار سرمایه از طریق بازارهای بورس در تمام جهان مبادله می‌شود. اقتصادهای ملی به شدت متأثر از عملکرد بازار بورس است. به‌علاوه بازار بورس به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری در‌دسترس، هم برای سرمایه‌گذاران کلان و هم برای عموم مردم تبدیل شده‌است. بازارهای بورس نه تنها از پارامترهای کلان، بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متأثر می‌شوند. تعداد زیاد و ناشناخته بودن عوامل مؤثر بر بازار بورس، موجب عدم اطمینان در زمینه سرمایه‌گذاری شده‌است.

 

به همین دلیل تجزیه و تحلیل این بازار بسیار مهم بوده و باید از مدل‌‌هایی استفاده کرد که بتوان این پارامترهای کلان و خرد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

 

با مطرح‌شدن شبیه‌سازی عامل‌محور[3] بازارهای بورس که یکی از پیشگامان و معروفترین این مدل‌‌ها، بازار شبیه‌سازی سانتافی[4] می‌باشد، تجزیه و تحلیل این بازارها ساده‌تر شده و به واقعیت نزدیکتر می‌باشد. با ایجاد این شبیه‌سازی می‌توان عوامل مختلف و مؤثر بر این بازارها را ابتدا در مدل شبیه‌سازی، اجرا و آزمایش کرده و تأثیرات آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و سپس با توجه به این تجزیه و تحلیل، تصمیمات لازم را در حالت واقعی به‌کار‌گرفت. در سال‌های اخیر، تجزیه و تحلیل‌های مختلفی با استفاده از این مدل‌‌ها روی این بازارها صورت گرفته است که در فصل بعد به کارهای انجام‌شده در این زمینه اشاره می‌شود.

 

2-1- اهداف تحقیق

 

تحلیل سیستم­های پیچیده در میان محققان سیستم­ها، اهمیت زیادی یافته است. از جمله این مدل‌‌های تحلیلی، مدل‌‌های مبتنی بر عامل می­باشند. با مطرح شدن شبیه‌سازی عامل‌محور بازارهای بورس که یکی از پیشگامان و معروفترین این مدل‌‌ها، بازار شبیه‌سازی سانتافی می‌باشد، تجزیه و تحلیل این بازارها ساده‌تر شده و به واقعیت نزدیکتر می‌باشد. با ایجاد این شبیه‌سازی می‌توان عوامل مختلف و مؤثر بر روی این بازارها را در مدل شبیه‌سازی اجراوآزمایش کرده و تأثیرات آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس با توجه به این تجزیه و تحلیل، تصمیمات لازم را در حالت واقعی به کار‌گرفت.

 

براساس آنچه گفته شد، در این تحقیق اهدافی دنبال می‌شود كه عبارتنداز:

 

– بررسی بازار سهام به‌عنوان یک سیستم پیچیده و مدل‌بندی آن براساس سیستم‌های عامل‌محور.

 

– مروری بر مطالعات و توسعه­های انجام‌شده بر روی بازار‌های مالی مصنوعی.

 

– به‌كارگیری الگوریتم ژنتیک به‌عنوان فرایند یادگیری عامل‌ها

 

– بررسی تاثیرات پارامترهای مختلف در بازار بورس مصنوعی

 

 

نتیجه نظر خواهی مذكور بطور خلاصه آنستكه رویهمرفته از نظر آموزش دیده‌گان نسبت به مسؤلین آنها طرح رشد و ارتقاء درطرز تلقی شركت كنندگان در طرح مذكور تأثیر بیشتری داشته است.

 

همچنین با 99 درصد اطمینان میتوان اظهار داشت تمامی فرضیات فرعی معنا دار میباشند و نهایتاً بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است.
مقدمه

 

 

فصل اول     كلیات

 

   1-1- تعریف و بیان موضوع                      1

 

2-1- هدف تحقیق                         2

 

3-1- اهمیت تحقیق                       3

 

4-1- بیان مسائل تحقیق                          4

 

5-1- بیان فرضیات                       5

 

6-1- محدودیتهای تحقیق                      6

 

7-1- تعریف واژه ها                         7

 

 

 

فصل دوم     مبانی نظری

 

 

     بخش اول – كلیات

 

1-2- مدیریت منابع انسانی                   8

 

2-2- آموزش كاركنان                         11

 

3-2- اهداف آموزش                       14

 

4-2- اهمیت و مزایای آموزش                      16

 

5-2- مراحل آموزش                       24

 

6-2- نیازسنجی یا برآورد احتیاجات اساسی در سازمان    25

 

1-6-2- اهداف نیازسنجی در برنامه ریزی آموزش كاركنان   25

 

2-6   -2- روشهای تعیین نیازههای آموزشی            27

 

3-6-2- ملاحظات اساسی در نیاز سنجی               31

 

7-2- هدفهای آموزشی و توسعه منابع انسانی           32

 

8-2- محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره           32

 

9-2- اصول یادگیری                          34

 

 

1-9-2- نظریه های یادگیری                   36

 

2-9-2- مروری بر چند روش آموزش                  37

 

3-9-2- آموزش ضمن خدمت                      49

 

10-2- اجرا و ارزشیابی                          52

 

1-10-2- روش اجرای دوره                     52

 

2-10-2- ارزشیابی از برنامه‌های آموزشی              53

 

3-10-2- اهداف ارزشیابی از برنامه های آموزش        54

 

4-10-2- مراحل ارزشیابی از برنامه                  54

 

 

 

 

 

بخش دوم – تاریخچه آموزش كاركنان و طرح رشد و ارتقاء

 

–  مروری اجمالی بر تاریخچه آموزش كاركنان            56

 

–  آشنایی با طرح رشد و ارتقاء                     59

 

 

 

بخش سوم – مروری بر تحقیقات انجام شده

 

–  مروری بر تحقیقات انجام شده                  66

 

 

 

فصل سوم – روش تحقیق و تحلیل داده ها

 

1-3- روش تحقیق                         72

 

2-3- جامعه آماری و حجم نمونه ها                72

 

3-3- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات               74

 

 

جدول 1-1 – ویژگی های پرسشنامه جبران خدمات.. 14

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

2-1- مقدمه: 17

 

2-2- مدیریت  استراتژیک : 18

 

2-3- استراتژی: 19

 

2-3-1-تعریف استراتژی: 19

 

2-3-2- تصمیم گیری استراتژیك: 19

 

2-3-3- مدیریت استراتژیك… 19

 

2-3-4 مراحل مدیریت استراتژیک… 20

 

2-3-5 انتخاب استراتژی.. 21

 

2-3-6- مدل‌های انتخاب استراتژی: 21

 

2-3-7-  استراتژی‌های منابع انسانی. …..22

 

2-4- نظام جبران خدمت.. 27

 

2-4-1-تعریف نظام جبران خدمات.. 28

 

3-4-2 عوامل اثرگذار بر جبران خدمات: 30

 

2-4-3- عوامل تعیین كننده استراتژی جبران خدمات.. 32

 

2-4-6-  اهداف سیستم جبران خدمات کارکنان : 41

 

2-4-7- مدلهای سیستم جبران خدمات : 44

 

2-5- نوآوری.. 48

 

2-4-1-تعاریف نوآوری.. 49

 

2-4-2- طبقه بندی عمومی نوآوری.. 56

 

2-4-3- انواع نوآوری.. 57

 

2-5- پیشینه تحقیق(مروری بر تحقیقات انجام گرفته قبلی). 61

 

2-5-1-تحقیقات خارجی. 61

 

2-5-2-تحقیقات داخلی. 64

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

3-1-مقدمه. 68

 

3-2- روش تحقیق. 68

 

3-3- جامعه آماری.. 68

 

3-4- روش نمونه گیری.. 68

 

3-5- تعداد نمونه. 69

 

3-6- ابزار اندازه گیری.. 70

 

3-8- شیوه جمع آوری اطلاعات.. 72

 

3-9- تعیین روایی و پایایی فرم جمع آوری اطلاعات پرسشنامه. 73

 

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 73

 

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات

 

مقدمه. 75

 

آزمون فرضیات تحقیق. 83

 

سایر یافته های تحقیق. 89

 

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

 

 

5-1 مقدمه. 100

 

5-3  بحث و نتیجه گیری از فرضیات تحقیق: 101

 

آزمون فرضیات فرعی تحقیق. 102

 

5-4 بحث درباره سایر یافته های تحقیق. 105

 

5-5 پیشنهادات تحقیق. 105

 

5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 105

 

5-6-2 پیشنهادات پژوهشی. 109

 

5-7  محدودیت های تحقیق. 110

 

محدودیتهای محقق. 111

 

منابع وماخذ

 

الف- کتاب ها 112

 

ب- فصلنامه ها ومجلات علمی پژوهشی. 113

 

ج- مقالات کنفرانس ها 116

 

د – منابع اینترنتی: 116

 

ه – منابع انگلیسی. 116

 

پیوست ها

 

پیوست1: معرفی بانک کشاورزی.. 119

 

پیوست 2: تکنیک های خلاقیت و نوآوری.. 127

 

پیوست 3: خروجی SPSS. 130

 

پیوست 4:پرسشنامه تحقیق 179

 

چکیده انگلیسی…. 184

 

 

 

فهرست شکل ها

 

شکل1-1- مدل مفهومی تحقیق 7

 

شکل2-1- عوامل تعیین کننده ممکن در سیاست های دولت.. 30

 

شکل2-2- محیط برنامه ریزی سیستم جبران خدمات کارکنان. 31

 

شکل2-3-  عوامل موثر بر سیستم جبران خدمات.. 32

 

شکل2-4- عومل تعیین کننده جبران خدمات کارکنان. 33

 

شکل2-5-  عناصر بازار نیروی کار تعیین کننده جبران خدمات کارکنان. 34

 

شکل 2–6 عوامل تعیین کننده جبران خدمات.. 38

 

شکل2- 8- تناسب تصمیمات جبران خدمات سازمان ومحیط آن. 40

 

شکل2-9 مدل مدیریت نوآوری 61

 

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار2-1: الگوی جامع مدیریت استراتژیک 20

 

نمودار2 –2: چارچوب تحلیلی برای تدوین وانتخاب استراتژی ها 22

 

نمودار2-3: استراتژی جبران خدمات از دیدگاه رابینز ودسنزو. 47

 

نمودار4-1: توزیع فراوانی کارکنان برحسب جنسیت.. 76

 

نمودار4-2: توزیع فراوانی کارکنان برحسب سن. 77

 

نمودار4-3:توزیع فراوانی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی. 78

 

نمودار4-4: توزیع فراوانی کارکنان برحسب تاهل. 79

 

نمودار4-5: توزیع فراوانی کارکنان برحسب سنوات خدمت.. 80

 

نمودار4-6: توزیع فراوانی کارکنان برحسب پست سازمانی. 81

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول 2-1:روندپرداخت.. 44

 

جدول2-2: مقایسه برنامه های جبران خدمات مبتنی بر دانش وشغل. 48

 

جدول 2-3:  طبقه بندی عمومی نوآوری.. 57

 

جدول2- 4: تغییر مدل کسب وکار 60

 

جدول 3-1 – ویژگی های پرسشنامه جبران خدمات.. 71

 

جدول 3-2- شاخص های مختلف پرسشنامه جنبه های درونی جبران خدمت.. 71

 

جدول4-1 : توزیع فراوانی کارکنان برحسب جنسیت.. 76

 

جدول4-2 : توزیع فراوانی کارکنان برحسب سن. 77

 

جدول4-3 : توزیع فراوانی کارکنان برحسب مدرک تحصیلی. 78

 

جدول4-4 : توزیع فراوانی کارکنان بر حسب  تاهل. 79

 

جدول4-5 : توزیع فراوانی سنوات خدمت.. 80

 

جدول4-6 : توزیع فراوانی ماهیت پست سازمانی. 81

 

جدول 4-7 : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 82

 

جدول4-8 : آزمون رگرسیون (جدول کامل) 83

 

جدول 4-9: آزمون آنالیز واریانس… 85

 

جدول4-10: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره یک… 86

 

جدول4-11: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره دو. 86

 

جدول4-12: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره سه. 87

 

جدول4-13: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره چهار 87

 

جدول4-14: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره پنج. 88

 

جدول4-15: آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه فرعی شماره شش… 88

 

جدول4-16: آزمون t   مقایسه نمرات توسعه ونوآوری در مردان و زنان. 89

 

جدول4-17: آزمون t   مقایسه نمرات توسعه ونوآوری  به تفکیک به وضعیت تاهل کارکنان. 89

 

جدول4-18: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات توسعه ونوآوری به تفکیک سن. 90

 

جدول 4-19: آزمون آنالیز واریانس میانگین نمرات توسعه ونوآوری  درون گروهی به تفکیک سن. 90

 

جدول4-20: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات استراتژی جبران خدمات به تفکیک سن. 91

 

جدول 4-20: آزمون آنالیز واریانس استراتژی جبران خدمات درون گروهی به تفکیک سن. 91

 

جدول4-21: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات توسعه ونوآوری به تفکیک  سنوات خدمت.. 92

 

جدول 4-22: آزمون آنالیز واریانس گروهی توسعه نوآوری به تفکیک  سنوات خدمت.. 92

 

جدول4-23: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات استراتژی جبران خدمات به تفکیک  سنوات خدمت.. 93

 

جدول 4-24: آزمون آنالیز واریانس گروهی استراتژی جبران خدمات به تفکیک  سنوات خدمت.. 93

 

جدول4-25: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات توسعه ونوآوری به تفکیک تحصیلات.. 94

 

جدول 4-26: آزمون آنالیز واریانس گروهی توسعه نوآوری به تفکیک تحصیلات.. 94

 

جدول 4 -27: آزمون  آنالیز واریانس مقایسه  میانگین نمرات استراتژی جبران خدمات به تفکیک تحصیلات.. 95

 

جدول 4- 28 : آزمون آنالیز واریانس گروهی  استراتژی جبران خدمات به تفکیک تحصیلات.. 95